A corto plazo Bollinger banda Breakout estrategia idea para AAPL Además de los futuros populares y los mercados de divisas, muchos comerciantes cuantitativos como probar y comercializar sus estrategias sobre las acciones individuales líquidos y activos. AAPL es una de las acciones más activas del mundo, tanto en términos de volumen comercializado como de cobertura de noticias. También ha estado en una corrida de toros increíble en los últimos diez años. Cualquier acción que ha sido tan popular y noticia como AAPL tiene que tener algunas estrategias personalizadas para él. Paststat dedica una sección entera de su sitio web a diferentes ideas cuantitativas que los comerciantes se les anima a tomar y desarrollar para las estrategias potenciales. Uno de sus artículos recientes presentó una idea para un sistema de ruptura a corto plazo diseñado específicamente para el comercio AAPL. El concepto básico de la estrategia es que toma una posición larga en AAPL cada vez que la acción estalla y cierra encima de su Banda de Bollinger superior. La estrategia entonces sostiene la acción durante entre 1 y 5 días antes de vender. La estrategia se basa en un gráfico diario con ajustes Bollinger Band de media móvil de 20 periodos y 2 desviaciones estándar. Esta sencilla estrategia de ruptura de Bollinger Band diseñada para AAPL tiene una tasa de ganancias de 82 y una tasa de beneficio de 1,48 en los últimos años. El artículo describe el gráfico que contiene muy sencillamente: las probabilidades de negociación de la AAPL anhela durante el próximo 1/2/3/4/5 período de los días de negociación cuando cada vez AAPL cerca cruza por encima de la banda de bollinger superior El artículo backtests esta estrategia de la ruptura En diciembre de 2009 hasta noviembre de 2013. Teniendo en cuenta la simplicidad de la estrategia, los resultados son en realidad bastante impresionante. Utilizando un período de espera de un día, la estrategia produce 22 ganadores de 28 operaciones. El beneficio promedio en un comercio ganador es 1,04 y la pérdida promedio en un comercio que pierde es de 0,57. Cuando el período de espera se incrementa a cinco días, la estrategia aumentó a 23 victorias. El beneficio promedio en los oficios ganadores fue de 2,69 y la pérdida promedio en un comercio de pérdida fue de 1,82. El artículo pasa a publicar los resultados de cada una de las operaciones que se registraron para el período de cinco días período de detención durante el transcurso del período de backtesting. Esto realmente hace hincapié en el alto número de comercios ganadores y el hecho de que los oficios ganadores son más grandes que los oficios perdedores. Mientras que esto es ciertamente un tamaño pequeño de la muestra, los resultados backtesting iniciales indican que puede valer la pena invertir un cierto tiempo adicional para desarrollar esto en una estrategia verdadera. Es posible que los retornos podrían ser mejorados mediante la implementación de un filtro de tendencia o algún otro indicador de confirmación. Sería muy interesante ver pruebas adicionales de negociar esta estrategia en AAPL. También sería interesante probarlo en otras poblaciones individuales, e intentar refinarlo aún más. Promedio móvil de Apple: Los promedios móviles ayudan a predecir la dirección del precio de las acciones de AAPL en función de ciertos factores desencadenantes, pero con un retraso, y forman bloques de construcción para otros indicadores técnicos como el MACD y las bandas de bollinger (NASDAQ, AAPL) . Un factor clave que afecta a los promedios móviles es el factor de retraso. El promedio móvil de 20 días de - es - el precio de 113,05. Bandas de Apple Bollinger: Las bandas de Bollinger forman parte de una línea central usualmente AAPL SMA, y dos bandas de precios de acciones AAPL por encima y por debajo. La acción se considera más de traído cuando el precio comienza a acercarse más hacia la banda superior, y se considera sobreventa a medida que el precio de las acciones se acerca a la banda inferior. Apple bollinger bandas muestran que el precio de las acciones es 113,05, la banda superior es -, la banda inferior es -, y el promedio es -. Divergencia de la convergencia de la media móvil de Apple o MACD: La divergencia de la convergencia de la media móvil o MACD es un indicador técnico que ayuda a medir la tendencia del precio de las acciones, ya que el indicador es útil para entender la fuerza, la dirección y el impulso del precio de las acciones. El indicador MACD de Apple es - 0 indicando una - tendencia. Índice de fuerza relativa de Apple: El índice de fuerza relativa compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes y es un indicador de momento. Intenta evaluar las condiciones de sobrecompra y sobrevendido de una acción. Si el RSI de las acciones de AAPL va por encima de 70 podría indicar una condición de sobrecompra y si va por debajo de 30 podría indicar una posición de sobreventa. B Indicador B Indicador El ajuste predeterminado para B se basa en el ajuste predeterminado de Bollinger Bands (20, 2). Las bandas se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil simple de 20 días. Que es también la banda media. El precio de la seguridad es el cierre o la última operación. Señales: Overbought / Oversold B se puede utilizar para identificar situaciones de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante saber cuándo buscar las lecturas de sobrecompra y cuándo buscar lecturas de sobreventa. Al igual que con la mayoría de los osciladores de impulso, es mejor buscar situaciones de sobreventa a corto plazo cuando la tendencia a medio plazo está a la altura y las situaciones de sobrecompra a corto plazo cuando la tendencia a mediano plazo es baja. En otras palabras, buscar oportunidades en la dirección de la tendencia más grande, como un retroceso dentro de una tendencia alcista más grande. Defina la tendencia más grande antes de buscar lecturas de sobrecompra o sobrevendido. El gráfico 1 muestra a Apple (AAPL) dentro de una fuerte tendencia alcista. Observe cómo B se movió por encima de 1 varias veces, pero ni siquiera llegó cerca de 0. A pesar de que B se movió por encima de 1 numerosas veces, estas lecturas de sobrecompra no producen buenas señales de venta. Los retrocesos fueron poco profundos, ya que Apple retrocedió muy por encima de la banda baja y reanudó su tendencia alcista. John Bollinger se refiere a caminar la banda durante fuertes tendencias. En una fuerte tendencia alcista, los precios pueden subir la banda superior y rara vez tocar la banda inferior. Por el contrario, los precios pueden caminar por la banda inferior y rara vez tocar la banda superior en una fuerte tendencia a la baja. Después de identificar una tendencia más alta, B puede considerarse sobreventa cuando se mueve a cero o por debajo. Recuerde, B se mueve a cero cuando el precio alcanza la banda inferior y por debajo de cero cuando el precio se mueve por debajo de la banda inferior. Esto representa un movimiento que es 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil de 20 días. El gráfico 2 muestra el ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de una tendencia alcista que comenzó en marzo de 2009. B se movió por debajo de cero tres veces durante esta tendencia alcista. Las lecturas sobrevendidas a principios de julio y principios de noviembre proporcionaron buenos puntos de entrada para participar en la mayor tendencia alcista (flechas verdes). Señales: Identificación de tendencias John Bollinger describió un sistema de seguimiento de tendencias utilizando B con el índice de flujo de dinero (MFI). Una tendencia alcista comienza cuando B está por encima de 80 y MFI (10) está por encima de 80. La MFI está unida entre cero y cien. Un movimiento por encima de 80 lugares MFI (10) en el 20 superior de su rango, que es una lectura fuerte. Las tendencias de bajada se identifican cuando B está por debajo de .20 y la IMF (10) está por debajo de 20. El gráfico 3 muestra FedEx (FDX) con B y MFI (10). Una tendencia alcista comenzó a finales de julio cuando B estaba por encima de .80 y MFI estaba por encima de 80. Esta tendencia alcista se afirmó posteriormente con dos señales más a principios de septiembre y mediados de noviembre. Si bien estas señales eran buenas para la identificación de tendencias, los comerciantes probablemente habría tenido problemas con la relación riesgo-recompensa después de esos movimientos grandes. Se necesita un aumento de precios sustancial para empujar B por encima de 0,80 y MFI (10) por encima de 80 al mismo tiempo. Los comerciantes podrían considerar el uso de este método para identificar la tendencia y luego buscar los niveles apropiados de sobrecompra o sobreventa para mejores puntos de entrada. Conclusiones B cuantifica la relación entre el precio y las bandas de Bollinger. Las lecturas anteriores .80 indican que el precio está cerca de la banda superior. Las lecturas a continuación .20 indican que el precio está cerca de la banda inferior. Las oleadas hacia la banda superior muestran fuerza, pero a veces pueden interpretarse como sobrecompra. Los empujes a la banda inferior muestran debilidad, pero a veces pueden interpretarse como sobreventa. Mucho depende de la tendencia subyacente y de otros indicadores. Mientras que B puede tener algún valor por sí solo, es mejor cuando se utiliza junto con otros indicadores o análisis de precios. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo. B y SharpCharts B se pueden encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto de Bollinger Bands. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar para la banda superior e inferior. B puede colocarse por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de B. Exploraciones sugeridas B Exploración ascendente: Esta exploración filtra las existencias donde B está por encima de .80 y la IMF acaba de cruzar por encima de 80. Según Bollinger, estas poblaciones podrían comenzar nuevas oscilaciones. Esta exploración es sólo un punto de partida. Se requieren más refinamiento y análisis. B Análisis de tendencia descendente: este análisis filtra las existencias en las que B está por debajo de 0,20 y la IMF acaba de cruzar por debajo de 20. Según Bollinger, estas acciones podrían comenzar nuevas oscilaciones. Esta exploración es sólo un punto de partida. El gráfico 1 muestra que Intel rompe la banda Bollinger inferior y cierra por debajo de ella el 22 de diciembre. Esto presentó una clara señal de que la población estaba en territorio de sobreventa . Nuestra sencilla estrategia de Bollinger Band requiere un cierre por debajo de la banda inferior seguida de una compra inmediata al día siguiente. El próximo día de negociación no fue hasta el 26 de diciembre, que es el momento en que los comerciantes entrarían en sus posiciones. Esto resultó ser un excelente comercio. El 26 de diciembre marcó la última vez que Intel negociaría por debajo de la banda inferior. A partir de ese día, Intel se disparó todo el camino más allá de la banda superior de Bollinger. Este es un ejemplo de libro de texto de lo que la estrategia está buscando. Mientras que el movimiento del precio no era importante, este ejemplo sirve para destacar las condiciones que la estrategia está buscando para beneficiarse. Ejemplo 2: Bolsa de Nueva York (NYX) Otro ejemplo de un intento exitoso de usar esta estrategia se encuentra en la tabla de la Bolsa de Nueva York cuando rompió la banda inferior de Bollinger 12 de junio de 2006. Gráfico de StockCharts NYX estaba claramente en territorio de sobreventa. Siguiendo la estrategia, los comerciantes técnicos entrarían sus órdenes de compra para NYX el 13 de junio. NYX cerró por debajo de la Banda Baja de Bollinger para el segundo día, lo que podría haber causado cierta preocupación entre los participantes del mercado, pero esta sería la última vez que cerró por debajo de la Banda inferior durante el resto del mes. Este es el escenario ideal que la estrategia busca capturar. En la Figura 2, la presión de venta era extrema y mientras las Bandas de Bollinger se ajustaban a esto, el 12 de junio marcó la venta más pesada. La apertura de una posición el 13 de junio permitió a los comerciantes entrar justo antes del cambio. Ejemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) En un ejemplo diferente, Yahoo rompió la banda inferior el 20 de diciembre de 2006. La estrategia requería una compra inmediata de la acción el próximo día de negociación. Carta por StockCharts Apenas como en el ejemplo anterior, todavía había venta de presión en la acción. Mientras todos los demás vendían, la estrategia requiere una compra. La ruptura de la banda Bollinger inferior indicó una condición de sobreventa. Eso resultó correcto, ya que Yahoo pronto dio la vuelta. El 26 de diciembre, Yahoo volvió a probar la banda inferior, pero no cerró por debajo de ella. Esta sería la última vez que Yahoo probó la banda inferior a medida que avanzaba hacia la banda superior. Montar la banda hacia abajo Como todos sabemos, cada estrategia tiene sus inconvenientes y este definitivamente no es una excepción. En los siguientes ejemplos, demuestren bien las limitaciones de esta estrategia y lo que puede suceder cuando las cosas no funcionan según lo planeado. Cuando la estrategia es incorrecta, las bandas todavía están rotas y el youll encuentra que el precio continúa su declive mientras que monta la venda hacia abajo. Desafortunadamente, el precio no rebote tan rápidamente, que puede dar lugar a pérdidas significativas. A largo plazo, la estrategia es a menudo correcta, pero la mayoría de los comerciantes no será capaz de soportar las disminuciones que pueden ocurrir antes de la corrección. Ejemplo 4: Máquinas de Negocios Internacionales (IBM) Por ejemplo, IBM cerró por debajo de la Banda Baja de Bollinger el 26 de febrero de 2007. La presión de venta estaba claramente en territorio de sobreventa. La estrategia pedía una compra en la acción el próximo día de negociación. Al igual que los ejemplos anteriores, el siguiente día de negociación fue un día de abajo este fue un poco inusual en que la presión de venta causado el stock a bajar pesadamente. La venta continuó más allá del día en que se compró la acción y la acción continuó cerrando por debajo de la banda inferior durante los próximos cuatro días de negociación. Finalmente, el 5 de marzo, la presión vendedora había terminado y la acción se volvió y se dirigió hacia la banda media. Desafortunadamente, a estas alturas el daño estaba hecho. Ejemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) En un ejemplo diferente, Apple cerró por debajo de las Bandas Bollinger inferiores el 21 de diciembre de 2006. La estrategia llama a comprar acciones de Apple el 22 de diciembre. Al día siguiente, la acción hizo un movimiento a la baja. La presión de venta continuó bajando la acción, donde alcanzó un mínimo intradía de 76,77 (más de 6 por debajo de la entrada) después de sólo dos días desde que se ingresó la posición. Finalmente, la condición de sobreventa fue corregida el 27 de diciembre, pero para la mayoría de los comerciantes que no pudieron soportar un retiro a corto plazo de 6 en dos días, esta corrección fue de poco consuelo. Éste es el caso donde la venta continuó en la cara del territorio claro de la sobreventa. Durante la liquidación no había manera de saber cuándo terminaría. Lo que aprendimos La estrategia fue correcta al usar la Banda Bollinger inferior para resaltar las condiciones de mercado sobreventas. Estas condiciones fueron corregidas rápidamente mientras que las poblaciones se dirigieron de nuevo hacia la venda media de Bollinger. Hay veces, sin embargo, cuando la estrategia es correcta, pero la presión de venta continúa. En estas condiciones, no hay manera de saber cuándo terminará la presión de venta. Por lo tanto, una protección debe estar en el lugar una vez que la decisión de comprar se ha hecho. En el ejemplo de NYX, la acción subió impávido después de que cerrara debajo de la venda inferior de Bollinger una segunda vez. La estrategia nos introdujo correctamente en ese comercio. Tanto Apple como IBM eran diferentes porque no rompieron la banda baja y el rebote. En su lugar, sucumbieron a la presión de venta más y montó la banda inferior hacia abajo. Esto a menudo puede ser muy costoso. Al final, tanto Apple e IBM se dio la vuelta y esto demostró que la estrategia es correcta. La mejor estrategia para protegernos de un comercio que continuará subiendo la banda es usar órdenes de stop-loss. En la investigación de estos oficios, se ha puesto de manifiesto que una parada de cinco puntos se han sacado de los malos oficios, pero todavía no han sacado de los que trabajó. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida - Asegúrese de usarla.) Resumen Comprar en la ruptura de la banda inferior de Bollinger es una estrategia simple que a menudo funciona. En cada escenario, la ruptura de la banda inferior estaba en territorio de sobreventa. El momento de las operaciones parece ser el mayor problema. Las acciones que rompen la Banda Bollinger inferior y entran en territorio de sobreventa se enfrentan a fuertes presiones de venta. Esta presión de venta se corrige generalmente rápidamente. Cuando no se corrige esta presión, las acciones continuaron haciendo nuevos mínimos y continuaron en territorio de sobreventa. Para utilizar eficazmente esta estrategia, una buena estrategia de salida está en orden. Las órdenes de stop-loss son la mejor manera de protegerlo de una acción que continuará montando la banda inferior hacia abajo y hacer nuevos mínimos. Las Bandas de Bollinger se aplican directamente a las tablas de precios, proporcionando un indicador de lo fuerte que es una tendencia y detectar el potencial Fondos y tapas en precios de las existencias. El ancho de la banda fluctúa en función de la volatilidad, la capacidad de las bandas para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado lo convierte en un indicador popular entre los comerciantes. Para utilizar eficazmente las Bandas de Bollinger, debemos entender cómo funcionan, sus aplicaciones comerciales y los escollos. Bollinger Bands Bollinger Bands es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado por John Bollinger, que tiene una serie de aplicaciones comerciales. Hay tres líneas que componen bandas de Bollinger: Una media móvil simple (banda media) y una banda superior e inferior. Estas bandas se mueven con el precio, ampliándose o estrechándose a medida que aumenta o disminuye la volatilidad, respectivamente. La posición de las bandas y la forma en que actúa el precio en relación con las bandas proporciona información acerca de lo fuerte que es la tendencia y las potenciales señales de fondo o topping. Bandas de Bollinger se utilizan en todos los plazos, tales como gráficos diarios, por hora o de cinco minutos. Las bandas de Bollinger tienen dos ajustes ajustables: el Periodo y la Desviación Estándar. El Período es cuántas barras de precios están incluidas en el cálculo de la Banda de Bollinger. El número de períodos utilizados es a menudo de 20, pero se ajusta para adaptarse a diversos estilos comerciales. La desviación estándar se fija típicamente en 2.0, y determina las anchuras de las vendas. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más difícil será que el precio alcance la banda superior o inferior. Cuanto menor sea la desviación estándar, más fácil será para el precio de 8220 ruptura8221 de las bandas. Las Bandas de Bollinger indicadas (20,2) significan que el Período y la Desviación Estándar se establecen en 20 y 2, respectivamente. El indicador se calcula utilizando la siguiente fórmula. Primero calcule la banda media, luego calcule las bandas superior e inferior. Banda media 20 días de media móvil simple (SMA) Banda superior 20 días de SMA (20 días de desviación estándar del precio x 2) Banda inferior 20 días de SMA 8211 (20 días de desviación estándar del precio x 2) Cuando SMA la suma De los precios de cierre en n períodos / por n. La Figura 1 muestra cómo Bollinger Bands se ve en un gráfico a medida que se mueven y se adaptan con el precio. Comercio con las bandas de Bollinger La primera manera de utilizar las bandas de Bollinger es para el análisis. Algunas ocurrencias comunes nos proporcionan información sobre la dirección y la fuerza de la tendencia. Esta información se puede utilizar para confirmar las señales comerciales de otros indicadores o estrategias para hacer operaciones. Si una tendencia alcista es fuerte llegará a la banda superior sobre una base regular. Llegar a la banda superior muestra que la acción está empujando más alto y la actividad de compra sigue siendo fuerte. Cuando el precio retrocede, dentro de la tendencia alcista, si se mantiene por encima de la banda media y luego regresa a la banda superior, muestra mucha fuerza. Durante una tendencia alcista el precio no debe romperse por debajo de la banda inferior si lo hace advierte que la tendencia alcista se ha ralentizado y puede estar invirtiendo. Los mismos principios se aplican a una tendencia bajista. Si una tendencia a la baja es fuerte, llegará a la banda inferior de forma regular. Llegar a la banda inferior muestra que la actividad de venta sigue siendo fuerte. Cuando el precio retrocede (más alto), dentro de la tendencia bajista, si se mantiene por debajo de la banda media y luego se mueve de nuevo a la banda inferior, muestra mucha fuerza. Durante una tendencia a la baja, el precio no debería sobrepasar la banda superior si advierte que la tendencia alcista se ha ralentizado y puede estar retrocediendo. Estas son las directrices generales para el comercio con bandas de Bollinger para ayudar a analizar la tendencia. Ajustar los ajustes de Bollinger Band puede ayudar a evitar recibir señales falsas de estas pautas. Otra forma de utilizar Bollinger Bands es para negociar W-Bottoms y M-Tops. Un W-Bottom señala una inversión de una tendencia bajista hacia una tendencia alcista. Inicialmente hay una onda más baja, que se acerca o se mueve por debajo de la banda inferior. El precio entonces retrocede a la banda media o superior, y procede a crear un precio bajo más bajo que la ola anterior, pero no se cierra debajo de la banda inferior de Bollinger. Cuando el precio se mueve por encima del máximo del retroceso anterior, el W-Bottom está en su lugar. Un largo comercio se inicia y una parada se coloca por debajo de los mínimos recientes. El W-Bottom es similar a un patrón de gráfico de doble fondo. Un objetivo de beneficio potencial es agregar la altura del W-bottom al precio de ruptura. En la figura 3, el W-Bottom es aproximadamente 1,50 de alto, sumado a un precio de ruptura cerca de 33, esto da un objetivo de 34,50. Si se desarrolla una tendencia alcista importante, se puede usar una parada de arrastrar para intentar capturar más beneficios del rally. Un M-Top señala una inversión de una tendencia alcista a una tendencia a la baja. Inicialmente hay una onda más alta, que se acerca o se mueve por encima de la banda superior. El precio entonces retrocede a la banda media o inferior, y luego procede a crear un precio más alto que la onda anterior, pero no se acerca por encima de la banda Bollinger superior. Cuando el precio se mueve por debajo de la baja del retroceso anterior, el M-Top está en su lugar. Se inicia un comercio corto (y las posiciones largas de salida) y se coloca una parada por encima de los máximos recientes. El M-Top es similar a un patrón de gráfico de doble arriba. Un objetivo de beneficio potencial es restar la altura del M-Top del precio de ruptura. En la Figura 4, el M-Top es aproximadamente 9 de alto, restado de un precio de ruptura cercano a 31, esto da un objetivo de 22. Si se produce una tendencia a la baja importante, se puede usar una parada de arrastrar para obtener más ganancias de la posición corta. Limitaciones de la banda de Bollinger Las bandas de Bollinger son un indicador útil, pero tienen una serie de limitaciones. Las bandas de Bollinger se derivan de una media móvil simple, que es el precio medio sobre un cierto número de barras de precios. Esto significa que Bollinger Bands siempre reaccionará ante los movimientos de precios, pero no los pronosticará. Las bandas de Bollinger son reactivas, no predictivas. Los ajustes estándar won8217t trabajan para todos los comerciantes. Los operadores activos pueden querer un pequeño número de períodos o una desviación estándar más baja, mientras que los comerciantes a largo plazo pueden preferir un mayor número de períodos y una mayor desviación estándar, por lo que se presentan pocas señales. Al ajustar los ajustes, aunque puede ser más difícil de medir la tendencia basada en las directrices o W-Bottoms o M-Tops punto. M-Tops y W-Bottoms en realidad no puede llegar a ser no reversiones, sino más bien sólo consolidaciones donde el precio sigue a la cabeza en la dirección de tendencia después de una ruptura falsa. Un fracaso falso es cuando el precio pasa por el punto de entrada, iniciando un comercio, pero luego se mueve rápidamente hacia atrás en la otra dirección lo que resulta en una pérdida. Es por eso que se usan las pérdidas de parada. Las bandas de Bollinger de fondo están formadas por una banda media (SMA) y bandas superior e inferior basadas en la desviación estándar que se contraen y se ensanchan con volatilidad. Las bandas son una herramienta útil para analizar la fuerza de tendencia y el monitoreo cuando una inversión puede estar ocurriendo. La combinación de bandas de Bollinger con patrones de precios M y W ayuda a detectar las señales de inversión mayores. Sin embargo, las bandas de Bollinger no son predictivas. Siempre se basan en información histórica y por lo tanto reaccionan a los cambios de precios, pero no esperan cambios de precios. Al igual que otros indicadores, las bandas de Bollinger se utilizan mejor junto con otros indicadores, análisis de precios y gestión de riesgos como parte de un plan general de negociación.
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